單項(xiàng)選擇題引入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)貸出后，有效組合可能位于（）

A.縱軸上代表無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的點(diǎn)上
B.從無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)出發(fā)到T 點(diǎn)的直線段上
C.切點(diǎn)組合T 上
D.原馬柯維茨有效邊界位于T 點(diǎn)右上方的曲線段上


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）的說(shuō)法正確的是（）

A.CAPM 是由威廉·夏普等經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出的
B.CAPM 的主要特點(diǎn)是將資產(chǎn)的預(yù)期收益率與被稱為夏普比率的風(fēng)險(xiǎn)值相關(guān)聯(lián)
C.CAPM 從理論上探討了風(fēng)險(xiǎn)和收益之間的關(guān)系，說(shuō)明資本*市場(chǎng)上風(fēng)險(xiǎn)證券的價(jià)格會(huì)在風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率的聯(lián)動(dòng)關(guān)系中趨于均衡
D.CAPM 對(duì)證券估價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等投資領(lǐng)域有廣泛的影響

2.多項(xiàng)選擇題最優(yōu)證券組合的選擇應(yīng)滿足（）

A.最優(yōu)組合應(yīng)位于有效邊界上
B.最優(yōu)組合應(yīng)位于投資者的無(wú)差異曲線上
C.最優(yōu)組合是唯一的，是無(wú)差異曲線與有效邊界的切點(diǎn)
D.上述三條件滿足其中之一即可

3.多項(xiàng)選擇題證券組合理論中的無(wú)差異曲線的特性有（）

A.同一無(wú)差異曲線上的點(diǎn)代表相同的效用
B.無(wú)差異曲線的斜率為正
C.投資者更偏好位于左上方的無(wú)差異曲線
D.無(wú)差異曲線一般是凸形的

4.多項(xiàng)選擇題假設(shè)X、Y、Z 三種證券的預(yù)期收益率分別為10%，15%，20%，A、B、C、D 是四個(gè)投資于這三個(gè)證券的投資組合，三種證券在這四個(gè)組合中的相對(duì)比例各不相同，則這四個(gè)證券組合的預(yù)期收益從高到低排列依次為（）

A.X、Y、Z 的比例分別為30%、30%、40%
B.X、Y、Z 的比例分別為20%、60%、20%
C.X、Y、Z 的比例分別為50%、25%、25%
D.X、Y、Z 的比例分別為40%、15%、45%

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的是（）

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)所有證券的影響差不多是相同的
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)因?yàn)樽C券分散化而消失
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)只對(duì)個(gè)別或某些證券產(chǎn)生影響，而對(duì)其他證券毫無(wú)關(guān)聯(lián)
D.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)證券分散化來(lái)消除

6.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于證券組合理論的說(shuō)法正確的是（）

A.證券組合理論由哈里·馬柯維茨創(chuàng)立
B.證券組合理論解釋了投資者應(yīng)當(dāng)如何構(gòu)建有效的證券組合并從中選出最優(yōu)的證券組合
C.證券組合理論量化了單一證券和證券組合的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)
D.證券組合理論證明了分散投資可以在保證一定預(yù)期收益的情況下能降低風(fēng)險(xiǎn)

7.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）的一些說(shuō)法正確的是（）

A.CAPM 是由夏普等經(jīng)濟(jì)學(xué)家在20世紀(jì)60年代提出的
B.CAPM 論述了資本資產(chǎn)的價(jià)格是如何在市場(chǎng)上決定的
C.CAPM 使證券理論由實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)入到規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)范疇
D.CAPM 的主要特點(diǎn)是指出一種資產(chǎn)的預(yù)期收益要受以夏普比率表示的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的極大影響

9.單項(xiàng)選擇題有效組合必須滿足（）

A.在各種風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最大的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最小的風(fēng)險(xiǎn)
B.在各種風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最大的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最大的風(fēng)險(xiǎn)
C.在各種風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最小的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最小的風(fēng)險(xiǎn)
D.在各種風(fēng)險(xiǎn)條件下，提供最小的預(yù)期收益率；在各種預(yù)期收益率的水平條件下，提供最大的風(fēng)險(xiǎn)

10.單項(xiàng)選擇題在馬柯維茨的證券組合理論中，用來(lái)測(cè)定證券組合的風(fēng)險(xiǎn)的變量是（）

A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.夏普比率
C.特雷諾比率
D.詹森測(cè)度