當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。