浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。