個股期權章節(jié)練習(2020.03.08)

來源：考試資料網

1 合成股票空頭策略指的是（）

2 正股價格上升時，假設其他因素不變，認沽期權的權利金（）

3 林先生以0.2元每股的價格買入行權價為20元的甲股票認沽期權（合約單位為10000股），則股票在到期日價格為多少時，王先生能取得2000元的利潤（）。

4 王先生以0.5元每股的價格買入行權價為20元的某股票認購期權（合約單位10000股），第二天，股價漲了1元，而該期權的價格漲到0.8元，則該期權的delta值為（）。

5 某股票認購期權的行權價為55元，目前該股票的價格是53元，權利金為1元（每股）。如果到期日該股票的價格是45元，則買入認購期權的到期收益為（）元。

6 牛市價差期權策略具體操作方式是指買入具有較（）行權價的股票認購期權，并賣出同樣數(shù)量具有相同到期日、較（）行權價的股票認購期權。

7 買入認購期權開倉，行權價格越高，出現(xiàn)虧損權利金的風險（）。

8 投資者預計標的證券價格將要上漲，但又不希望承擔價格下跌帶來的損失，這時投資者可以選擇的策略是（）。

9.問答題什么是認沽期權？

參考答案：認購期權是期權的買方有權在約定的時間以約定的價格向期權的賣方賣出約定數(shù)量的標的證券的期權。

10.問答題如何計算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？