注冊會計師期權(quán)估價值評估單項選擇題每日一練(2019.01.15)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列有關(guān)期權(quán)時間溢價的表述不正確的是（）。

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2 對于看漲期權(quán)來說，期權(quán)價格隨著股票價格的上漲而上漲，當(dāng)股價足夠高時（）。

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3 下列關(guān)于美式看漲期權(quán)的表述中，正確的是（）。

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4 若股票目前市價為10元，執(zhí)行價格為12元，則下列表述錯誤的是（）。

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5 某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風(fēng)險利率為8％，如果看漲期權(quán)的價格為l0元，看跌期權(quán)的價格為（）元。

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