期貨從業(yè)利率期貨及衍生品單項選擇題每日一練(2019.01.24)

來源：考試資料網(wǎng)

1 投資者買入美國10年期國債期貨時的報價為126-175（或126175），賣出時的報價變?yōu)?25-020（或125020），則（）。

2 2013年1月24日發(fā)行的2013記賬式附息（三期）國債票面利率為3．42％，一年付息一次，付息日為每年的1月24日，到期日為2020年1月24日。其距離TF1509合約月份交割首日剩余期限約為4．4年，符合可交割國債條件，對應(yīng)TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1．0167。2015年4月3日，該國債現(xiàn)貨報價為99．640，TF1509期貨報價為97．525。假設(shè)市場利率r=3．5％，2013記賬式附息（三期）國債為TF1509的最便宜可交割國債。則TF1509的理論價格為（）。

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3 2007年，中長期利率期貨（期權(quán)）交易量最大的交易所是（）。

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4 利率期貨的標的物是（）。

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5 假設(shè)2月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1600點，市場利率為6%，年指數(shù)股息率為1.5%，借貸利息差為0.5%，期貨合約買賣手續(xù)費雙邊為0.3個指數(shù)點，同時，市場沖擊成本也是0.3個指數(shù)點，股票買賣雙方，雙邊手續(xù)費及市場沖擊成本各為成交金額的0.6%，5月30日的無套利區(qū)是（）。

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