按照風險來源的不同，利率風險可以分為（）。 Ⅰ.重新定價風險 Ⅱ.股票價格風險 Ⅲ.基準風險 Ⅳ.收益率曲線風險
下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。 Ⅰ.是一種全值估計 Ⅱ.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定 Ⅲ.是一種參數(shù)方法 Ⅳ.無須分布假定
關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。 Ⅰ.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的利率敏感度進行分析 Ⅱ.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量 Ⅲ.久期的數(shù)學公式為dP/dy=D×P/（1+Y） Ⅳ.久期又稱持續(xù)期
