A.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸
B.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸
C.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸
D.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸
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市場風險中的期權性風險存在于（）中。
Ⅰ.場內（交易所）交易的期權
Ⅱ.場外的期權合同
Ⅲ.債券或存款的提前兌付條款
Ⅳ.貸款的提前償還條款
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益
B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險
C.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險
D.以3個月1IBOR為參照的浮動利率債券，不存在利率風險
按照風險來源的不同，利率風險可以分為（）。
Ⅰ.重新定價風險
Ⅱ.股票價格風險
Ⅲ.基準風險
Ⅳ.收益率曲線風險
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
市場風險資本要求涵蓋的風險范圍包括（）。
Ⅰ.全部的外匯風險
Ⅱ.全部的商品風險
Ⅲ.交易賬戶中的股票風險
Ⅳ.交易賬戶中的利率風險
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
久期是（）。
Ⅰ.金融工具的現(xiàn)金流的發(fā)生時間
Ⅱ.對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
Ⅲ.以未來收益的到期值為權數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間，用以衡量金融工具的到期時間
Ⅳ.以未來收益的現(xiàn)值為權數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間，用以衡量金融工具的到期時間
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
關于久期，下列說法正確的有（）。
Ⅰ.久期可以用來對商業(yè)銀行資產負債的利率敏感度進行分析
Ⅱ.久期是對固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
Ⅲ.久期的數(shù)學公式為dP/dy=D×P/（1+Y）
Ⅳ.久期又稱持續(xù)期
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
下列關于歷史模擬法的說法，正確的有（）。
Ⅰ.是一種全值估計
Ⅱ.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定
Ⅲ.是一種參數(shù)方法
Ⅳ.無須分布假定
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
最新試題
久期是（）。Ⅰ.金融工具的現(xiàn)金流的發(fā)生時間Ⅱ.對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.以未來收益的到期值為權數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間，用以衡量金融工具的到期時間Ⅳ.以未來收益的現(xiàn)值為權數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間，用以衡量金融工具的到期時間
（）是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。
按照風險來源的不同，利率風險可以分為（）。Ⅰ.重新定價風險Ⅱ.股票價格風險Ⅲ.基準風險Ⅳ.收益率曲線風險
能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而能夠對利率變動的長期影響進行評估的分析方法是（）。
在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風險價值為10萬元，則表明該金融機構的資產組合（）。
關于久期，下列說法正確的有（）。Ⅰ.久期可以用來對商業(yè)銀行資產負債的利率敏感度進行分析Ⅱ.久期是對固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量Ⅲ.久期的數(shù)學公式為dP/dy=D×P/（1+Y）Ⅳ.久期又稱持續(xù)期
下列關于歷史模擬法的說法，正確的有（）。Ⅰ.是一種全值估計Ⅱ.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定Ⅲ.是一種參數(shù)方法Ⅳ.無須分布假定
一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計3個月后收到1000萬美元的貨款，假如當前匯率為1美元=93日元，商業(yè)銀行的研究部門預計3個月后日元可能會升值到1美元=90日元，因此建議該日本出口商（），以對沖匯。
下列關于風險價值（VaR）模型置信水平的描述，正確的是（）。
市場風險資本要求涵蓋的風險范圍包括（）。Ⅰ.全部的外匯風險Ⅱ.全部的商品風險Ⅲ.交易賬戶中的股票風險Ⅳ.交易賬戶中的利率風險