期貨從業(yè)衍生品定價(jià)多項(xiàng)選擇題每日一練(2019.04.26)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列關(guān)于Delta對(duì)沖策略的說法正確的有（）。

2 （）在1979年發(fā)表的論文中最初提到二叉樹期權(quán)定價(jià)模型理論的要點(diǎn)。

3 以下屬于商品期貨的交易成本的是（）。

4 某投資者持有10個(gè)Delta=0．6的看漲期權(quán)和8個(gè)Delta=-0．5的看跌期權(quán)，若要實(shí)現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行的操作為（）。

5 常見的互換有（）