期貨從業(yè)衍生品定價單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.02)

來源：考試資料網(wǎng)

1 當(dāng)前股價為l5元，一年后股價為20元或l0元，無風(fēng)險利率為6％，計(jì)算剩余期限為1年的看跌期權(quán)的價格所用的風(fēng)險中性概率為（）

2 （）定義為期權(quán)價格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權(quán)價格對利率變動的敏感性，計(jì)量利率變動的風(fēng)險。

3 持有成本理論是以（）為中心，分析期貨市場的機(jī)制，論證期貨交易對供求關(guān)系產(chǎn)生的積極影響，并逐漸運(yùn)用到對金融期貨的定價上來。

4 3個月后到期的黃金期貨的理論價格為（）元。

5 計(jì)算互換中英鎊的固定利率（）。