單項(xiàng)選擇題當(dāng)前股價(jià)為l5元,一年后股價(jià)為20元或l0元,無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%,計(jì)算剩余期限為1年的看跌期權(quán)的價(jià)格所用的風(fēng)險(xiǎn)中性概率為()

A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5


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持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變,基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

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波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。

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計(jì)算互換中美元的固定利率()。

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期貨實(shí)際價(jià)格高于無套利區(qū)間上限時(shí),可以在買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。

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適用Gamma值較大的期權(quán)對(duì)沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時(shí),不需要經(jīng)常調(diào)整對(duì)沖比例。

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持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

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對(duì)于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價(jià)時(shí),Delta收斂于0。

題型:判斷題

假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場價(jià)格為50美元,無風(fēng)險(xiǎn)利率為12%,股票的年波動(dòng)率為10%。若執(zhí)行價(jià)格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。

題型:單項(xiàng)選擇題

無套利定價(jià)理論的基本思想是,在有效的金融市場上,一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價(jià),應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會(huì)為零。

題型:判斷題

在貨幣互換中,不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。

題型:判斷題