A、股票價(jià)格為68元
B、股票價(jià)格為69元
C、股票價(jià)格為70元
D、股票價(jià)格為71元
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A、45
B、50
C、55
D、以上均不正確
A、48000
B、15500
C、13500
D、7800
A、14250
B、13250
C、7500
D、5000
A、客戶(hù)備兌持倉(cāng)的標(biāo)的不足
B、客戶(hù)持倉(cāng)超過(guò)限額
C、客戶(hù)可用保證金數(shù)額過(guò)低
D、以上均不正確
A、若權(quán)利倉(cāng)持有人乙進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格賣(mài)出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券
B、若權(quán)利倉(cāng)持有人乙沒(méi)有進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格賣(mài)出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券
C、若權(quán)利倉(cāng)持有人乙進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有權(quán)利以認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格賣(mài)出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券但沒(méi)有義務(wù)
D、若權(quán)利倉(cāng)持有人乙進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格買(mǎi)入相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券
A.ⅰ、ⅱ
B.ⅰ、ⅱ、ⅲ
C.ⅰ、ⅲ、ⅳ
D.ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ
A、分別買(mǎi)入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，同時(shí)賣(mài)出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、分別賣(mài)出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，同時(shí)買(mǎi)入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、分別買(mǎi)入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)賣(mài)出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D、分別賣(mài)出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買(mǎi)入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
A、看漲股票，買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、強(qiáng)烈看漲，合成期貨多頭
C、溫和看漲，垂直套利
D、溫和看漲，買(mǎi)入蝶式期權(quán)
A、25份
B、40份
C、100份
D、20份
A、投資組合價(jià)值變動(dòng)與利率變化的比率
B、期權(quán)價(jià)格變化與波動(dòng)率的變化之比
C、組合價(jià)值變動(dòng)與時(shí)間變化之間的比例
D、Delta值得變化與股票價(jià)格的變動(dòng)之比
最新試題
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。
甲股票現(xiàn)在在市場(chǎng)上的價(jià)格為40元，投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買(mǎi)入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)；②買(mǎi)入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購(gòu)期權(quán)；③賣(mài)出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)后，可通過(guò)以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（）。
賣(mài)出認(rèn)沽股票期權(quán)開(kāi)倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖？（）
（）是投資者在交易所專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
客戶(hù)必須保持其交易帳戶(hù)內(nèi)的最低保證金金額，稱(chēng)為（）。
關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，以下說(shuō)法不正確的是（）。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來(lái)說(shuō)，下列說(shuō)法正確的是（）。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說(shuō)法哪個(gè)是正確的？（）
期權(quán)組合的Theta指的是（）。