單項選擇題某公司股票看漲期權和看跌期權的執(zhí)行價格均為30元,均為歐式期權,期限為1年,目前該股票的價格是20元,期權費(期權價格)均為2元。如果在到期日該股票的價格是15元,則購進股票、購進看跌期權與購進看漲期權組合的到期凈損益為()元。

A、13
B、6
C、-5
D、-2


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題某看跌期權資產現行市價為100元,執(zhí)行價格為80元,則該期權處于()。

A、實值狀態(tài)
B、虛值狀態(tài)
C、平價狀態(tài)
D、不確定狀態(tài)

2.單項選擇題下列關于實物期權的說法中,不正確的是()。

A、實物期權隱含在投資項目中,但并不是所有項目都含有值得重視的期權
B、一般來說,當項目的不確定性較大時,進行項目決策就應該考慮期權價值的影響
C、時機選擇期權屬于看漲期權
D、放棄期權屬于看漲期權,其標的資產價值是項目的繼續(xù)經營價值,而執(zhí)行價格是項目的投資成本

4.單項選擇題下列關于二叉樹模型的表述中,錯誤的是()。

A、二叉樹模型是一種近似的方法
B、將到期時間劃分為不同的期數,所得出的結果是不相同的
C、期數越多,計算結果與布萊克—斯科爾斯定價模型的計算結果越接近
D、二叉樹模型和布萊克—斯科爾斯定價模型二者之間不存在內在的聯系

5.單項選擇題如果一個期權賦予持有人在到期日或到期日之前,以固定價格購買標的資產的權利。則該期權屬于()。

A、美式看漲期權
B、美式看跌期權
C、歐式看漲期權
D、歐式看跌期權

最新試題

投資者對該股票價格未來走勢的預期,會構建一個什么樣的簡單期權投資策略?若考慮貨幣時間價值,價格需要變動多少(精確到0.01元),投資者的最初投資才能獲利?

題型:問答題

若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權,標的股票的到期日市價為45元,此時空頭看跌期權到期日價值為多少?投資凈損益為多少?

題型:問答題

若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權,標的股票的到期日市價為45元,此時空頭看漲期權到期日價值為多少?投資凈損益為多少?

題型:問答題

下列關于風險中性原理的說法正確的有()。

題型:多項選擇題

如果該看漲期權的現行價格為4元,請根據套利原理,構建一個投資組合進行套利。

題型:問答題

如果無風險有效年利率為10%,執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權售價是多少(精確到0.0001元)?

題型:問答題

期權的價值為多少?

題型:問答題

若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權,標的股票的到期日市價為45元.此時期權到期日價值為多少?投資凈損益為多少?

題型:問答題

同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權,執(zhí)行價格均為50元,到期日相同,看漲期權的價格為5元,看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元,該投資組合的凈收益是()元。

題型:單項選擇題

計算利用復制原理所建組合中借款的數額為多少?

題型:問答題