A.較低的價格
B.通常較小的Delta的絕對值
C.較低的時間價值
D.較低的內(nèi)在價值
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A.權(quán)利和義務(wù)不對等
B.收益和風(fēng)險不對等
C.只有賣方繳納保證金
D.損益結(jié)構(gòu)非線性
A.合約體現(xiàn)的權(quán)利義務(wù)不同
B.合約的收益風(fēng)險特征不同
C.保證金制度不同
D.期貨具有杠桿，期權(quán)不具有杠桿
A.增大
B.減小
C.不變
D.其他選項都不對
A.波動率通常用于描述標(biāo)的資產(chǎn)價格的變化程度
B.歷史波動率是基于對標(biāo)的資產(chǎn)在過去歷史行情中的價格變化而統(tǒng)計得出
C.隱含波動率是期權(quán)市場對標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)波動率的預(yù)期
D.對于某個月份的期權(quán)，歷史波動率和隱含波動率都是不變的
A.期權(quán)權(quán)利金價格的波動
B.無風(fēng)險收益率的波動
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動
D.期權(quán)行權(quán)價格的波動
A.已實現(xiàn)波動率
B.隱含波動率
C.歷史波動率
D.條件波動率
A.價格方差
B.價格標(biāo)準(zhǔn)差
C.收益率方差
D.收益率標(biāo)準(zhǔn)差
A.標(biāo)的資產(chǎn)價格的微小變化幾乎不會引起期權(quán)價格的變化
B.組合的Delta值接近為0
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格的較大變化不會引起期權(quán)價格的變化
D.每買一手看跌期權(quán)，同時賣一手標(biāo)的資產(chǎn)
A.賣出647份
B.賣出1546份
C.買入647份
D.買入1546份
A.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會變大
B.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會變小
C.Delta會變大，Gamma會變小
D.Delta會變小，Gamma會變大
最新試題
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）