根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。

期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）

期貨交易雙方不需要交納保證金。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

期貨投機者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。