如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價格進(jìn)行定價。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括（）

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時，合約的交割價格與遠(yuǎn)期價格相同，此時合約的價值為零。

就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。

在遠(yuǎn)期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。