相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。