A.芝加哥期貨交易所
B.堪薩斯期貨交易所
C.芝加哥商業(yè)交易所
D.紐約商業(yè)交易所
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你可能感興趣的試題
A.983950美元
B.935800美元
C.98395美元
D.93580美元
投資者買入美國(guó)10年期國(guó)債期貨時(shí)的報(bào)價(jià)為126-175（或126
175），賣出時(shí)的報(bào)價(jià)變?yōu)?25-020（或125020），則（）。
A.每張合約盈利：1000美元×1＋31.25美元×15.5＝1484.375美元
B.每張合約虧損：1000美元×1＋31.25美元×15.5＝1484.375美元
C.每張合約盈利：1000美元×1＋7.8125美元×15.5＝1121.938美元
D.每張合約虧損：1000美元×1＋7.8125美元×15.5＝1121.938美元
A.1／32點(diǎn)
B.0.25／32點(diǎn)
C.0.5／32點(diǎn)
D.0.75／32點(diǎn)
A.118＋22.22／32＝118.694375美元
B.118.694375×1000001100＝118694.375美元
C.118＋22.25／32＝118.6953125美元
D.118.6953125×1000001100＝118695.3125美元
A.42×10×10＝4200美元
B.42×15×10＝6300美元
C.42×25×10＝10500美元
D.42×35×10＝14700美元
A.1000美元
B.10000美元
C.100000美元
D.100萬(wàn)美元
A.89645美元
B.99645美元
C.896450美元
D.996450美元
A.3％
B.3.06％
C.4.04％
D.4％
A.價(jià)格報(bào)價(jià)法
B.指數(shù)報(bào)價(jià)法
C.實(shí)際報(bào)價(jià)法
D.利率報(bào)價(jià)法
A.價(jià)格報(bào)價(jià)法
B.指數(shù)報(bào)價(jià)法
C.實(shí)際報(bào)價(jià)法
D.利率報(bào)價(jià)法
最新試題
可以造成市場(chǎng)利率上升的因素包括（）。
以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有（）。
在分析市場(chǎng)利率和利率期貨價(jià)格時(shí)，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。
下列關(guān)于CME的3個(gè)月歐洲美元期貨的說(shuō)法中，正確的有（）。
多頭套期保值者買入利率期貨合約是因?yàn)楸Ｖ嫡吖烙?jì)（）所引致的。
國(guó)債投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。
美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進(jìn)行兌付。（）
某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬(wàn)美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93．09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬(wàn)美元）。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說(shuō)法正確的有（）。
下列屬于中長(zhǎng)期利率期貨品種的有（）。
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見(jiàn)的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。