問答題某股票當(dāng)前的價格為30元,執(zhí)行價格為25元,以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)到期日前的時間為0.5年,年無風(fēng)險利率為8%(按照連續(xù)復(fù)利計算),股票回報率(按照連續(xù)復(fù)利計算)的標準差為50%,該股票的年股利報酬率(連續(xù)支付)為6%。要求:確定該期權(quán)的價值。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價格為4元,請根據(jù)套利原理,構(gòu)建一個投資組合進行套利。
題型:問答題
下列關(guān)于風(fēng)險中性原理的說法正確的有()。
題型:多項選擇題
若乙投資人購入1股A公司的股票,購人時價格52元;同時出售該股票的l份看漲期權(quán),判斷乙投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?
題型:問答題
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán),標的股票的到期日市價為45元,此時期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
題型:問答題
計算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少?
題型:問答題
在其他條件不變的情況下,下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價值上升的有()。
題型:多項選擇題
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán),執(zhí)行價格均為50元。到期日相同,看漲期權(quán)的價格為5元,看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費的時間價值,下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有()。
題型:多項選擇題
對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是()。
題型:單項選擇題
同時售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán),執(zhí)行價格均為50元,到期日相同,看漲期權(quán)的價格為5元,看跌期權(quán)的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元,該投資組合的凈收益是()元。
題型:單項選擇題
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),判斷丙投資人采取的是哪種投資策略,并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少?
題型:問答題