問答題計算分析題：ABC公司股票的當前市價為25元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權的執(zhí)行價格為23元，期權合約為6個月。已知該股票回報率的方差為0.25，連續(xù)復利的年度無風險利率為6%。要求：根據以上資料，應用布萊克-斯科爾斯模型計算該看漲期權的價格。
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最新試題
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元．此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
下列有關期權時間溢價的表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內在價值是（）元。
題型：單項選擇題
如果其他因素不變，下列有關影響期權價值的因素表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
下列關于風險中性原理的說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
利用布萊克——斯科爾斯期權定價模型估算期權價值時，下列表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
題型：多項選擇題