A.在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來(lái)衡量，G 銀行的風(fēng)險(xiǎn)是H 銀行的兩倍
B.以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來(lái)衡量，H 銀行的風(fēng)險(xiǎn)是G 銀行的兩倍
C.由于置信度不一樣，我們不能作出任何結(jié)論
D.因?yàn)槭怯孟嗤闹眯哦葴y(cè)量的，這兩家銀行是同樣危險(xiǎn)的

A.經(jīng)濟(jì)資本衡量經(jīng)濟(jì)相對(duì)于銀行的表現(xiàn)
B.經(jīng)濟(jì)資本所反映的可能損失是銀行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)模型估計(jì)出來(lái)的可承受損失
C.經(jīng)濟(jì)資本是由外部機(jī)構(gòu)所施加的規(guī)則決定
D.經(jīng)濟(jì)資本是銀行在未來(lái)所產(chǎn)生的收益的現(xiàn)值

A.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險(xiǎn)與資本回報(bào)之比
B.交易組合或業(yè)務(wù)單位的風(fēng)與風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）之比
C.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益之比
D.交易組合或銀行業(yè)務(wù)單位的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之比

A.美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)
B.貼現(xiàn)窗口
C.倫敦銀行同業(yè)拆借利率市場(chǎng)
D.期貨市場(chǎng)

A.經(jīng)濟(jì)資本模型提供了前瞻性的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.由于經(jīng)濟(jì)資本模型反映了銀行資本充足率的內(nèi)部評(píng)估，因此不能與由其他銀行開(kāi)發(fā)的經(jīng)濟(jì)資本模型進(jìn)行比較
C.經(jīng)濟(jì)資本模型需要的計(jì)算，通常需要較低的精確度
D.經(jīng)濟(jì)資本不考慮杠桿率和資產(chǎn)負(fù)債表外活動(dòng)