A.在風險價值（VaR）來衡量，G 銀行的風險是H 銀行的兩倍
B.以風險價值（VaR）來衡量，H 銀行的風險是G 銀行的兩倍
C.由于置信度不一樣，我們不能作出任何結(jié)論
D.因為是用相同的置信度測量的，這兩家銀行是同樣危險的
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A.經(jīng)濟資本衡量經(jīng)濟相對于銀行的表現(xiàn)
B.經(jīng)濟資本所反映的可能損失是銀行通過風險模型估計出來的可承受損失
C.經(jīng)濟資本是由外部機構所施加的規(guī)則決定
D.經(jīng)濟資本是銀行在未來所產(chǎn)生的收益的現(xiàn)值
A.交易組合或銀行業(yè)務單位的風險與資本回報之比
B.交易組合或業(yè)務單位的風與風險價值（VaR）之比
C.交易組合或銀行業(yè)務單位的風險與預期收益之比
D.交易組合或銀行業(yè)務單位的預期收益與風險價值之比
A.美國國債市場
B.貼現(xiàn)窗口
C.倫敦銀行同業(yè)拆借利率市場
D.期貨市場
A.經(jīng)濟資本模型提供了前瞻性的銀行風險評估
B.由于經(jīng)濟資本模型反映了銀行資本充足率的內(nèi)部評估，因此不能與由其他銀行開發(fā)的經(jīng)濟資本模型進行比較
C.經(jīng)濟資本模型需要的計算，通常需要較低的精確度
D.經(jīng)濟資本不考慮杠桿率和資產(chǎn)負債表外活動
A.減少貸款的平均重新定價時間，同時增加存款的重新定價時間
B.增加利率敏感性資產(chǎn)持有時間，同時降低利率敏感性負債的持有時間
C.同時降低其利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負債的持有時間
D.降低存款性融資，增加短期銀行同業(yè)間拆借融資的數(shù)額
最新試題
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當收益率每變化1%，A銀行的權益價值將變化（）
為什么監(jiān)管標準對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標準化的計算，監(jiān)管機構可以（）
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標（）
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
以下四種期權中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風險（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應使用以下哪種數(shù)據(jù)（）