A.美國國債市場
B.貼現(xiàn)窗口
C.倫敦銀行同業(yè)拆借利率市場
D.期貨市場

A.經(jīng)濟(jì)資本模型提供了前瞻性的銀行風(fēng)險評估
B.由于經(jīng)濟(jì)資本模型反映了銀行資本充足率的內(nèi)部評估，因此不能與由其他銀行開發(fā)的經(jīng)濟(jì)資本模型進(jìn)行比較
C.經(jīng)濟(jì)資本模型需要的計算，通常需要較低的精確度
D.經(jīng)濟(jì)資本不考慮杠桿率和資產(chǎn)負(fù)債表外活動

A.減少貸款的平均重新定價時間，同時增加存款的重新定價時間
B.增加利率敏感性資產(chǎn)持有時間，同時降低利率敏感性負(fù)債的持有時間
C.同時降低其利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的持有時間
D.降低存款性融資，增加短期銀行同業(yè)間拆借融資的數(shù)額

A.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價格在未來購買相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
B.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方義務(wù)，但不是權(quán)利，用約定的價格在未來賣出相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
C.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價格在未來購買相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)
D.看漲期權(quán)賦予認(rèn)購期權(quán)買方權(quán)利，但不是義務(wù)，用約定的價格在未來賣出相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)

A.降低交易對手風(fēng)險和流動性風(fēng)險
B.減少基差風(fēng)險和市場風(fēng)險
C.減少操作風(fēng)險和信用風(fēng)險
D.減少市場風(fēng)險和信用風(fēng)險