A.上交所期權(quán)市場的交易時(shí)間為每個(gè)交易日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00
B.9：15-9：25為開盤集合競價(jià)時(shí)間
C.9：30-11：30、13：00-15：00為連續(xù)競價(jià)時(shí)間
D.9：00-9：05可以接受行權(quán)指令
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A.大幅上漲
B.大幅下跌
C.變化較大
D.基本保持不變
A.5000股/份
B.5000手
C.500手
D.500000股/份
A.買入標(biāo)的股票，買入認(rèn)沽齊全
B.賣出標(biāo)的股票，買入認(rèn)購期權(quán)
C.買入標(biāo)的股票，賣出認(rèn)購期權(quán)
D.賣出標(biāo)的股票，賣出認(rèn)沽期權(quán)
A.實(shí)值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.深實(shí)值期權(quán)
A.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)不同
B.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)的到期日不同
C.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)對應(yīng)的波動(dòng)率不同
D.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價(jià)格不同
A.0.7
B.1.2
C.1.7
D.以上均不正確
A.delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B.期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票波動(dòng)率變化的比值
C.期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D.期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
A.-2
B.2
C.3
D.5
A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.平倉
D.賣出開倉
A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
最新試題
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí)，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉（）
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
期權(quán)合約面值是指（）
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
2014年1月12日某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí)，股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
通過備兌平倉指令可以（）。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）