單項(xiàng)選擇題王先生買了一張行權(quán)價格為20元的認(rèn)沽期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的價格為20元時，該期權(quán)是一個（）

A.實(shí)值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.以上均不正確


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于上交所的期權(quán)交易時間，以下敘述錯誤的是（）

A.上交所期權(quán)市場的交易時間為每個交易日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00
B.9：15-9：25為開盤集合競價時間
C.9：30-11：30、13：00-15：00為連續(xù)競價時間
D.9：00-9：05可以接受行權(quán)指令

2.單項(xiàng)選擇題備兌開倉更適合預(yù)期股票價格（）或者小幅上漲時采取。

A.大幅上漲
B.大幅下跌
C.變化較大
D.基本保持不變

4.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)操作構(gòu)成保險策略（）

A.買入標(biāo)的股票，買入認(rèn)沽齊全
B.賣出標(biāo)的股票，買入認(rèn)購期權(quán)
C.買入標(biāo)的股票，賣出認(rèn)購期權(quán)
D.賣出標(biāo)的股票，賣出認(rèn)沽期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題當(dāng)期權(quán)處于（）狀態(tài)時，其時間價值最大。

A.實(shí)值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.深實(shí)值期權(quán)

6.單項(xiàng)選擇題與跨式策略相比，勒式策略與其的不同點(diǎn)在于（）

A.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)不同
B.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)的到期日不同
C.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)對應(yīng)的波動率不同
D.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價格不同

8.單項(xiàng)選擇題以下哪一個正確描述了vega（）

A.delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B.期權(quán)價值的變化與標(biāo)的股票波動率變化的比值
C.期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D.期權(quán)價值變化與利率變化的比值

10.單項(xiàng)選擇題認(rèn)購期權(quán)買入開倉，買房結(jié)束合約的方式不包括（）

A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.平倉
D.賣出開倉