單項(xiàng)選擇題證券市場線可以用來描述市場均衡條件下單項(xiàng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。當(dāng)投資者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡感普遍減弱時(shí)，會(huì)導(dǎo)致證券市場線（）。

A.向上平行移動(dòng)
B.向下平行移動(dòng)
C.斜率上升
D.斜率下降


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集曲線的說法中，正確的是（）。

A.曲線上報(bào)酬率最低點(diǎn)是最小方差組合點(diǎn)
B.兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越接近，曲線彎曲程度越小
C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小
D.曲線上的點(diǎn)均為有效組合點(diǎn)

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于證券市場線的說法中，正確的有（）。

A.無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率越大，證券市場線在縱軸的截距越大
B.證券市場線描述了由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
C.投資者對風(fēng)險(xiǎn)的厭惡感越強(qiáng)，證券市場線的斜率越大
D.預(yù)計(jì)通貨膨脹率提高時(shí)，證券市場線向上平移

5.多項(xiàng)選擇題貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）。

A.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
C.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
D.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

最新試題