單項(xiàng)選擇題2013年記賬式附息（三期）國債，票面利率為3．42％，到期日為2020年1月24日。對應(yīng)于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1．0167。2015年4月3日，該國債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為99．640，應(yīng)計(jì)利息為0．6372，期貨結(jié)算價(jià)格為97．525。TF1509合約最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日計(jì)161天，持有期間含有利息為1．5085。該國債的發(fā)票價(jià)格為（）。
A.100.2772
B.100.3342
C.100.4152
D.100.6622
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1.單項(xiàng)選擇題以下屬于利率期權(quán)的是（）。
A.國債期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票期權(quán)
D.貨幣期權(quán)
2.單項(xiàng)選擇題2013年2月27日。國債期貨TF1403合約價(jià)格為92．640元，其可交割國債140003凈價(jià)為101．2812元，轉(zhuǎn)換因子1．0877，140003對應(yīng)的基差為（）元。
A.0.5167
B.8.6412
C.7.8992
D.0.0058
3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)用于CBOT30年期國債期貨合約交割的國債，轉(zhuǎn)換因子是1.474，該合約的交交割價(jià)格為110-16，則買方需支付（）美元來購入該債券。
A.162375.84
B.74735.41
C.162877
D.74966.08
4.單項(xiàng)選擇題CME3個(gè)月期國債合約，面值1000000美元，成交價(jià)為93.58，則意味該債券的成交價(jià)格為（）美元。
A.983950
B.985800
C.98395
D.93580
5.單項(xiàng)選擇題某存款憑證面值1000元，期限為1年，年利率為6%，現(xiàn)在距到期還有3個(gè)月，現(xiàn)在市場實(shí)際利率為8%。該存款憑證現(xiàn)在的價(jià)格應(yīng)該是（）元。
A.981.48
B.1018.87
C.1039.22
D.1064.04
最新試題
利率期貨的空頭套期保值者（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
美聯(lián)儲加息只是對使用美元的國家利率有影響，對像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。（）
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下列關(guān)于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
面值為100萬美元的3個(gè)月期國債當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92．76時(shí)，以下正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時(shí)買入并持有到期，則投資的收益率應(yīng)該大于年貼現(xiàn)率。（）
題型：判斷題
歐洲美元是歐洲金融機(jī)構(gòu)的美元存款和美元貸款。（）
題型：判斷題
金融期貨是以金融工具或金融產(chǎn)品為期貨合約標(biāo)的物的期貨交易方式。（）
題型：判斷題
國債投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題