單項(xiàng)選擇題根據(jù)下面資料，回答問(wèn)題。 假如一個(gè)投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，βs=1．20，βƒ=1．15，期貨的保證金比率為12％。將90％的資金投資于股票，其余10％的資金做多股指期貨。據(jù)此回答以下四題。投資組合的總口為（）。

A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86


你可能感興趣的試題

6.多項(xiàng)選擇題適合做外匯期貨買入套期保值的有（）。

A.三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率上升
B.三個(gè)月后將要支付款項(xiàng)的某進(jìn)口商付匯時(shí)外匯匯率下降
C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來(lái)貨幣升值
D.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來(lái)貨幣貶值

7.多項(xiàng)選擇題外匯儲(chǔ)備主要用于（）。

A.購(gòu)買國(guó)外債券
B.干預(yù)外匯市場(chǎng)以維持該國(guó)貨幣的匯率
C.清償國(guó)際收支逆差
D.提升本國(guó)形象

8.多項(xiàng)選擇題境外融資企業(yè)可能面臨的問(wèn)題有（）。

A.融資的利息還款
B.融入資金的本金使用及償還
C.融資方式的不確定性
D.融資市場(chǎng)的選擇

9.多項(xiàng)選擇題對(duì)境外投資企業(yè)而言，可能面臨（）風(fēng)險(xiǎn)。

A.利率
B.匯率
C.投資項(xiàng)目的不確定性
D.流動(dòng)性

10.多項(xiàng)選擇題關(guān)于國(guó)債期貨的套期保值效果，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.金融債利率風(fēng)險(xiǎn)上的期限結(jié)構(gòu)和國(guó)債期貨相似，因此利率風(fēng)險(xiǎn)能得到較好對(duì)沖
B.對(duì)含有贖回權(quán)的債券的套期保值效果不是很好，因?yàn)閲?guó)債期貨無(wú)法對(duì)沖該債券中的提前贖回權(quán)
C.利用國(guó)債期貨通過(guò)β來(lái)整體套期保值信用債券的效果相對(duì)比較好
D.利用國(guó)債期貨不能有效對(duì)沖央票的利率風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。

題型：判斷題

股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。

題型：判斷題

戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買賣股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。

題型：判斷題

指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。

題型：判斷題

投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。

題型：判斷題

中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

題型：判斷題

在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。

題型：判斷題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。

題型：判斷題

持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。

題型：判斷題