A.用到期期限不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保值
B.通常能獲得比普通套期保值更好的效果
C.用標(biāo)的資產(chǎn)不同的另一種期貨合約為其持有的期貨合約保值
D.被保有資產(chǎn)組合與所有股指期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)不一致
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A.預(yù)期基差波幅收窄
B.預(yù)期基差會(huì)走強(qiáng)
C.預(yù)期基差波幅擴(kuò)大
D.預(yù)期基差會(huì)走弱
A.人民幣結(jié)構(gòu)化存款
B.人民幣結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
C.人民幣無本金交割期貨
D.人民幣無本金交割遠(yuǎn)期
A.基點(diǎn)價(jià)值≈-修正久期×債券全價(jià)×0.01%
B.基點(diǎn)價(jià)值≈-修正久期
C.基點(diǎn)價(jià)值≈修正久期×債券全價(jià)×0.01%
D.基點(diǎn)價(jià)值≈修正久期
A.大于10元/噸
B.大于20元/噸
C.小于10元/噸
D.大于10元/噸,小于20元/噸
A.當(dāng)期進(jìn)口量增加
B.本期期末結(jié)存量增加
C.當(dāng)期國內(nèi)消費(fèi)量增加
D.當(dāng)期出口量增加
最新試題
期貨交易可以通過()來了結(jié)。
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
其他條件不變,如果標(biāo)的物價(jià)格上漲,對()有利。
一般而言,套期保值交易()。
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有()。
下列情形,屬于實(shí)值期權(quán)的是()。
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價(jià)成交。()
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)