單項(xiàng)選擇題（）假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡羅模擬法


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于風(fēng)險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風(fēng)險因子發(fā)生變化時可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失
B.在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測損失水平，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義
C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失
D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險度量技術(shù)

2.單項(xiàng)選擇題VaR值的大小與未來一定的（）密切相關(guān)。

A.損失概率
B.持有期
C.概率分布
D.損失事件

3.單項(xiàng)選擇題VaR值的局限性不包括（）。

A.無法預(yù)測尾部極端損失情況
B.無法預(yù)測單邊市場走勢極端情況
C.無法預(yù)測市場非流動性因素
D.無法預(yù)測市場流動性因素

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于VaR的描述，正確的是（）。

A.風(fēng)險價值與損失的任何特定事件相關(guān)
B.風(fēng)險價值是即將發(fā)生的真實(shí)損失
C.風(fēng)險價值是指可能發(fā)生的最大損失
D.風(fēng)險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失

5.單項(xiàng)選擇題用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率
B.非預(yù)期損失
C.預(yù)期損失
D.風(fēng)險價值