單項(xiàng)選擇題在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是（）。

A.缺口分析
B.敏感性分析
C.壓力測(cè)試
D.久期分析


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法
B.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
C.考慮到了波動(dòng)性隨時(shí)間變化的情形
D.模型風(fēng)險(xiǎn)較高，且較難實(shí)施，需要非常龐大的資源支持

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失
B.在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測(cè)損失水平，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義
C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失
D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)

4.單項(xiàng)選擇題VaR值的大小與未來一定的（）密切相關(guān)。

A.損失概率
B.持有期
C.概率分布
D.損失事件

5.單項(xiàng)選擇題VaR值的局限性不包括（）。

A.無法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況
B.無法預(yù)測(cè)單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況
C.無法預(yù)測(cè)市場(chǎng)非流動(dòng)性因素
D.無法預(yù)測(cè)市場(chǎng)流動(dòng)性因素

最新試題

下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行預(yù)測(cè)未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險(xiǎn)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的最終責(zé)任，主要職責(zé)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)，主要包括（）等組成因素。

題型：多項(xiàng)選擇題

按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項(xiàng)應(yīng)列入交易賬戶的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)閺氖乱恍┗顒?dòng)而產(chǎn)生，這些活動(dòng)主要有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題