關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風(fēng)險證券組合T（）市場組合M。

證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風(fēng)險資產(chǎn)的“公平定價”，即風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險是匹配的。

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于（）

ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）

債券投資的風(fēng)險相對較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險。其中（）風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。

若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）

在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中，夏普比率就是（）。

關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）