多項選擇題如果分析師對每股收益的預測優(yōu)于基于歷史財務信息所做出的最佳預測，這說明（）

A.強有效市場不會對分析師預測報告的發(fā)布做出任何反應
B.分析師獲得了財務信息以外的額外信息
C.半強有效市場會對分析師預測報告的發(fā)布做出反應
D.價格沒有吸收歷史財務信息


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1.多項選擇題通過內幕交易可以獲得超額收益說明（）

A.大部分投資者不非理性
B.限制內幕交易有助于保護市場的公平性
C.市場做不到強有效
D.價格沒有完全反映內幕消息

2.多項選擇題關于事件研究法中超額收益的說法正確的是（）

A.正常收益可以參考標的證券在窗口期以外時段的表現(xiàn)
B.如果不剔除正常收益研究結論不受影響
C.超額收益就是剔除正常收益之后的收益
D.正常收益可以使用CAPM 、APT 等模型進行測算

3.多項選擇題從哪些角度看小市值公司具有更高的風險（）

A.小規(guī)模公司流動性風險高
B.小規(guī)模公司存在融資風險
C.小規(guī)模公司抵抗經(jīng)濟周期能力差
D.小規(guī)模公司業(yè)績增長快

4.多項選擇題下列哪些公司特征能夠預測股票的收益（）

A.銷售額增長率
B.市現(xiàn)率
C.市盈率
D.公司規(guī)模

5.多項選擇題關于“好一月效應”的說法合理的是（）

A.12月份的賣出很可能是源于投資者的避稅
B.好一月效應對于小市值公司更明顯
C.好一月效應是由12月份的賣出與1月份的買入聯(lián)合造成的
D.好一月是因為其他11個月份壞的原因

6.多項選擇題下列哪些信息屬于歷史信息（）

A.近三年公司的財務信息
B.公司發(fā)布預告稱公司即將上一套新的生產(chǎn)線
C.股票過去的價格變動趨勢
D.公司高管掌握的私人信息

7.多項選擇題關于APT 模型中因子數(shù)量的說法正確的是（）

A.因子數(shù)量越多APT 模型越準確
B.構造無套利組合時因子越多所需要的非冗余證券就越多
C.因子數(shù)量與APT 是否成立無關
D.因子數(shù)量不能大于非冗余證券的數(shù)量（完全相同的兩個證券稱為冗余證券）

8.多項選擇題關于APT 模型中線性因子假設的說法正確的是（）

A.因子與殘差項不相關
B.不同資產(chǎn)的殘差項不相關
C.因子之間不能相關
D.模型沒有限定因子個數(shù)

10.多項選擇題如果特質風險能夠帶來超額收益會導致（）

A.市場出現(xiàn)套利機會
B.貝塔（β）無法確定
C.證券的超額收益無法確定
D.市場組合的超額收益無法確定