A.空頭對敲的組合凈損益大于凈收入,二者的差額為期權(quán)出售收入
B.如果股票價格>執(zhí)行價格,則組合的凈收入=執(zhí)行價格-股票價格
C.如果股票價格<執(zhí)行價格,則組合的凈收入=股票價格-執(zhí)行價格
D.只有當股票價格偏離執(zhí)行價格的差額小于期權(quán)出售收人時,才能給投資者帶來凈收益
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A.保護性看跌期權(quán)就是股票加空頭看跌期權(quán)組合
B.保護性看跌期權(quán)的最低凈收入為執(zhí)行價格,最大凈損失為期權(quán)價格
C.當股價大于執(zhí)行價格時,保護性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格,凈損益為期權(quán)價格
D.當股價小于執(zhí)行價格時,保護性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格,凈損失為期權(quán)價格
A.多頭對敲是同時買進一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
B.空頭對敲是同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
C.多頭對敲的最壞結(jié)果是股價等于執(zhí)行價格,白白損失了看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的購買成本
D.當股價小于執(zhí)行價格時,多頭對敲的最低凈收人為看跌期權(quán)的執(zhí)行價格,最低凈收益為期權(quán)價格
A.到期日股票價格低于41元
B.到期日股票價格介于41元至50元之間
C.到期日股票價格介于50元至59元之間
D.到期日股票價格高于59元
A.股票價格
B.執(zhí)行價格
C.到期時間
D.無風險報酬率
A.3.2
B.0
C.1.8
D.0.89
最新試題
計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量為多少?
投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi),應(yīng)選擇哪種投資組合?該投資組合應(yīng)該如果構(gòu)建?假設(shè)6個月后該股票價格上漲20%,該投資組合的凈損益是多少?
若到期日ABC公司的股票市價是每股15元,計算賣出期權(quán)的凈損益;
期權(quán)的價值為多少?
若丁投資人賣出一份看跌期權(quán),標的股票的到期日市價為45元,其空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少,投資凈損益為多少。
如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價格為2.5元,請根據(jù)套利原理,構(gòu)建一個投資組合進行套利。
假設(shè)甲公司的股票現(xiàn)在的市價為20元。有1份以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價格為21元,到期時間是1年。1年以后股價有兩種可能:上升40%,或者下降30%。無風險利率為每年4%。要求:利用風險中性原理確定期權(quán)的價值。
某投資者采用拋補性看漲期權(quán)投資策略,計算投資者能獲得的最大凈收益。
甲投資人同時買入一支股票的1份看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),執(zhí)行價格均為50元,到期日相同,看漲期權(quán)的價格為5元,看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費的時間價值,下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有()。
空頭對敲是同時出售一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),它們的執(zhí)行價格、到期日都相同,則下列結(jié)論正確的有()。