多項選擇題在市場均衡狀態(tài)下，（）

A.預期收益率最高的證券在切點組合T 中有非零的比例
B.預期收益率最低的證券在切點組合T 中有非零的比例
C.風險最小的證券在切點組合T 中有非零的比例
D.風險最大的證券在切點組合T 中有非零的比例


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1.單項選擇題如果用圖表示資本*市場線（CML），則（）

A.橫坐標表示證券組合的標準差
B.橫坐標表示無風險利率
C.縱坐標表示證券組合的預期收益率
D.縱坐標表示證券組合的標準差

2.單項選擇題引入無風險貸出后，有效組合可能位于（）

A.縱軸上代表無風險資產(chǎn)的點上
B.從無風險資產(chǎn)出發(fā)到T 點的直線段上
C.切點組合T 上
D.原馬柯維茨有效邊界位于T 點右上方的曲線段上

3.多項選擇題下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）的說法正確的是（）

A.CAPM 是由威廉·夏普等經(jīng)濟學家提出的
B.CAPM 的主要特點是將資產(chǎn)的預期收益率與被稱為夏普比率的風險值相關(guān)聯(lián)
C.CAPM 從理論上探討了風險和收益之間的關(guān)系，說明資本*市場上風險證券的價格會在風險和預期收益率的聯(lián)動關(guān)系中趨于均衡
D.CAPM 對證券估價、風險分析和業(yè)績評價等投資領(lǐng)域有廣泛的影響

4.多項選擇題最優(yōu)證券組合的選擇應滿足（）

A.最優(yōu)組合應位于有效邊界上
B.最優(yōu)組合應位于投資者的無差異曲線上
C.最優(yōu)組合是唯一的，是無差異曲線與有效邊界的切點
D.上述三條件滿足其中之一即可

5.多項選擇題證券組合理論中的無差異曲線的特性有（）

A.同一無差異曲線上的點代表相同的效用
B.無差異曲線的斜率為正
C.投資者更偏好位于左上方的無差異曲線
D.無差異曲線一般是凸形的

6.多項選擇題假設(shè)X、Y、Z 三種證券的預期收益率分別為10%，15%，20%，A、B、C、D 是四個投資于這三個證券的投資組合，三種證券在這四個組合中的相對比例各不相同，則這四個證券組合的預期收益從高到低排列依次為（）

A.X、Y、Z 的比例分別為30%、30%、40%
B.X、Y、Z 的比例分別為20%、60%、20%
C.X、Y、Z 的比例分別為50%、25%、25%
D.X、Y、Z 的比例分別為40%、15%、45%

7.多項選擇題下列關(guān)于系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的說法正確的是（）

A.系統(tǒng)風險對所有證券的影響差不多是相同的
B.系統(tǒng)風險不會因為證券分散化而消失
C.非系統(tǒng)風險只對個別或某些證券產(chǎn)生影響，而對其他證券毫無關(guān)聯(lián)
D.非系統(tǒng)風險可以通過證券分散化來消除

8.多項選擇題下列關(guān)于證券組合理論的說法正確的是（）

A.證券組合理論由哈里·馬柯維茨創(chuàng)立
B.證券組合理論解釋了投資者應當如何構(gòu)建有效的證券組合并從中選出最優(yōu)的證券組合
C.證券組合理論量化了單一證券和證券組合的預期收益和風險
D.證券組合理論證明了分散投資可以在保證一定預期收益的情況下能降低風險

9.多項選擇題下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）的一些說法正確的是（）

A.CAPM 是由夏普等經(jīng)濟學家在20世紀60年代提出的
B.CAPM 論述了資本資產(chǎn)的價格是如何在市場上決定的
C.CAPM 使證券理論由實證經(jīng)濟學進入到規(guī)范經(jīng)濟學范疇
D.CAPM 的主要特點是指出一種資產(chǎn)的預期收益要受以夏普比率表示的市場風險的極大影響

10.多項選擇題1990年，（）因為在現(xiàn)代證券投資理論方面做出了卓越貢獻而獲得了諾貝爾經(jīng)濟學獎

A.哈里·馬柯維茨
B.威廉·夏普
C.莫頓·米勒
D.史蒂芬·羅斯