單項選擇題在美國，下列四個選項中哪一個是債務(wù)證券化的最大組成部分？（）

A.教育貸款
B.信用卡貸款
C.房地產(chǎn)貸款
D.信貸額度


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1.單項選擇題不考慮信用違約互換（CDS）保障賣方的信用質(zhì)量，以下哪個公式能夠正確估計了一個無風(fēng)險產(chǎn)品的收益率（）

A.風(fēng)險債券-信用違約互換（CDS）
B.風(fēng)險債券+信用違約互換（CDS）
C.信用違約互換（CDS）-風(fēng)險債券
D.信用違約互換（CDS）風(fēng)險暴露-風(fēng)險債券

2.單項選擇題信用風(fēng)險經(jīng)理分析整個住宅和商業(yè)抵押貸款的違約模式，發(fā)現(xiàn)許多小企業(yè)業(yè)主拖欠住宅抵押貸款，而不是商業(yè)抵押貸款。雖然商業(yè)抵押貸款拖欠會有相對快速的解決方案——往往在數(shù)月內(nèi)能解決，但是住宅抵押貸款的違約可能需要幾年時間才能解決?？紤]到解決這些違約的差異是由于（）

A.框架偏見—法律框架是不同的，有一種對住宅抵押貸款違約的偏見
B.投機(jī)性偏見—因為住宅抵押貸款出自投機(jī)動機(jī)的可能性更大，而商業(yè)抵押貸款主要出自商業(yè)和業(yè)務(wù)的動機(jī)
C.羊群效應(yīng)—因為住宅的借款人通常在相同的地理和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中表現(xiàn)出顯著的相關(guān)性，商業(yè)抵押貸款通常對經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化不敏感
D.逆向選擇—因為不同的法律處理，小企業(yè)主可能會拿自己擁有的房子作為抵押來貸款以資助他們的業(yè)務(wù)

5.單項選擇題結(jié)構(gòu)信用模型，如穆迪KMV 模型，使用幾個不同的因子估算企業(yè)在一年內(nèi)的違約。在其最簡單的形式下，這種模型假定該公司有公丌交易的股票和債務(wù)。以下四個選項中哪一種因子可以預(yù)測一年內(nèi)的違約可能性？（）

A.首次違約利差的標(biāo)準(zhǔn)差
B.公司發(fā)行的AAA 級債券的按年計算的風(fēng)險價值（VaR）
C.資產(chǎn)市場價值的波動性
D.公司股權(quán)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)之間按年計算的利差