A.久期缺口分析
B.現(xiàn)金流缺口分析
C.抵押品分析
D.信用損失分析
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銀行的資產(chǎn)和負債
B.銀行的流動性
C.銀行的資本
D.銀行的業(yè)績估計
A.修正久期
B.違約久期
C.有效久期
D.麥考利久期
A.購買債券，債券利息支付和本金償還由銀行資產(chǎn)構成的“池”所產(chǎn)生的現(xiàn)金流來提供
B.出售債券，將其獲得利息支付和本金償還的法定權利轉移給債務持有人
C.確保流動資產(chǎn)的安全
D.將資產(chǎn)從資產(chǎn)負債表上轉移出并發(fā)行以該資產(chǎn)作抵押的債券
A.在風險價值（VaR）來衡量，G 銀行的風險是H 銀行的兩倍
B.以風險價值（VaR）來衡量，H 銀行的風險是G 銀行的兩倍
C.由于置信度不一樣，我們不能作出任何結論
D.因為是用相同的置信度測量的，這兩家銀行是同樣危險的
A.經(jīng)濟資本衡量經(jīng)濟相對于銀行的表現(xiàn)
B.經(jīng)濟資本所反映的可能損失是銀行通過風險模型估計出來的可承受損失
C.經(jīng)濟資本是由外部機構所施加的規(guī)則決定
D.經(jīng)濟資本是銀行在未來所產(chǎn)生的收益的現(xiàn)值
最新試題
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關系是什么（）
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔了過多的信用風險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風險暴露？（）
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關于不良貸款風險權重的原則？（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
以下哪一個市場風險指標是用來評估銀行的收益敏感性（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調(diào)整回報率，風險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
A銀行進入證券化業(yè)務后，通過拋售投資組合信用風險中的低風險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風險，并且，它（）銀行的股本回報率。