單項(xiàng)選擇題股票A（由公司A 發(fā)行）和股票B（由公司B 發(fā)行）現(xiàn)價(jià)都是每股100元。一年后，公司A 宣布了對(duì)現(xiàn)有股東額外發(fā)放配股權(quán)計(jì)劃，而公司B 沒(méi)有相關(guān)消息。這兩只股票都沒(méi)有持有成本。不考慮其他差異，股票A 一年后的遠(yuǎn)期價(jià)格相對(duì)股票B 最有可能（）

A.更低
B.更高
C.相同


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2.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)屬于布萊克-斯科爾斯期權(quán)估值模型的適用條件之一？（）

A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從正態(tài)分布
B.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)產(chǎn)生股利或利息收益
C.只能給歐式期權(quán)定價(jià)

4.單項(xiàng)選擇題一般情況下，到期的美式看漲期權(quán)的價(jià)值（）

A.小于歐式看漲期權(quán)
B.大于歐式看漲期權(quán)
C.等于歐式看漲期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題當(dāng)市場(chǎng)利率穩(wěn)定不變時(shí)，同樣標(biāo)的和存續(xù)期的期貨合約價(jià)格最有可能（）

A.小于遠(yuǎn)期合約價(jià)格
B.大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格
C.等于遠(yuǎn)期合約價(jià)格

8.單項(xiàng)選擇題能夠使債券利息再投資風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)相抵消的持有期于下列哪一概念最相符？（）

A.久期缺口（Duration Gap）
B.修正久期（Modified Duration）
C.麥考利久期（Macaulay Duration）