單項(xiàng)選擇題若一項(xiàng)資產(chǎn)的凈持有成本（net cost of carry）是正數(shù)，那么以這項(xiàng)資產(chǎn)為標(biāo)的的遠(yuǎn)期合約最有可能（）

A.比凈持有成本等于0時(shí)低
B.與凈持有成本等于0時(shí)相同
C.比凈持有成本等于0時(shí)高


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)屬于布萊克-斯科爾斯期權(quán)估值模型的適用條件之一？（）

A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從正態(tài)分布
B.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)產(chǎn)生股利或利息收益
C.只能給歐式期權(quán)定價(jià)

5.單項(xiàng)選擇題一般情況下，到期的美式看漲期權(quán)的價(jià)值（）

A.小于歐式看漲期權(quán)
B.大于歐式看漲期權(quán)
C.等于歐式看漲期權(quán)

6.單項(xiàng)選擇題當(dāng)市場(chǎng)利率穩(wěn)定不變時(shí)，同樣標(biāo)的和存續(xù)期的期貨合約價(jià)格最有可能（）

A.小于遠(yuǎn)期合約價(jià)格
B.大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格
C.等于遠(yuǎn)期合約價(jià)格

9.單項(xiàng)選擇題能夠使債券利息再投資風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)相抵消的持有期于下列哪一概念最相符？（）

A.久期缺口（Duration Gap）
B.修正久期（Modified Duration）
C.麥考利久期（Macaulay Duration）