ICBRR銀行風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管國際證書考試章節(jié)練習(xí)(2019.11.20)

來源：考試資料網(wǎng)

1 久期法和期限法的主要區(qū)別是什么？（）

2 透過證券化的過程，可以讓銀行增加下列哪一類流動(dòng)性：（）。

3 BASEL II中, 未評(píng)級(jí)主權(quán)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是多少百分比?（）

4 信用資產(chǎn)除了以現(xiàn)金和實(shí)物資產(chǎn)表現(xiàn)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表表內(nèi)，還通過各種形式出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表以外，這些業(yè)務(wù)包括（）。

5 衡量信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提的方法不包括：（）

6 Brooks社區(qū)銀行持有20億美元的期權(quán)組合，并使用Delta法來估算該組合的VaR。如果該銀行表現(xiàn)出來的期權(quán)組合凈頭寸為多頭，則實(shí)際VaR與Delta參數(shù)法相比為多少？（）

7 商品風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)化法中，每種商品的凈持倉頭寸的資本要求為（）。

8 從（）開始對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)管。

9 信用評(píng)級(jí)模型主要考慮的重點(diǎn)是：（）

10 2010年1月1日的TED（國債-歐洲美元）的利差為0.9％，2010年1月31日，TED利差為0.4％。作為風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，你將如何解釋這種變化？（）