單項選擇題認購期權賣出開倉的到期日盈虧平衡點的計算方法為（）。

A、行權價格
B、支付的權利金
C、買入期權的行權價格+買入期權的權利金
D、買入期權的行權價格-買入期權的權利金


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1.單項選擇題結算參與人結算準備金余額小于零，且未能在規(guī)定時間內（次一交易日11：30前）補足或自行平倉，交易所會采取哪種措施（）。

A、提高保證金水平
B、強行平倉
C、限制投資者現(xiàn)貨交易
D、不采取任何措施

2.單項選擇題波動率微笑是指不同（）的期權，其隱含波動率也不同。

A、到期日
B、標的
C、行權價
D、權利金

3.單項選擇題認購-認沽期權平價公式是針對以下那兩類期權的（）。

A、相同行權價相同到期日的認購和認沽期權
B、相同行權價不同到期日的認購和認沽期權
C、不同行權價相同到期日的認購和認沽期權
D、不同到期日不同行權價的認購和認沽期權

4.單項選擇題投資者賣出了認沽期權，那么為了對沖股價下跌帶來的合約風險，可采取的策略是（）。

A、買入股票
B、賣空股票
C、加持合約數(shù)量
D、減持合約數(shù)量

5.單項選擇題Rho描述的是期權權利金對于（）的變化敏感程度。

A、執(zhí)行價格
B、標的資產價格
C、標的資產波動率
D、無風險利率

6.單項選擇題以下對初始保證金和維持保證金描述不正確的是（）。

A、除備兌開倉以外的賣出開倉必須繳納初始保證金
B、期權權利方不需繳納保證金
C、期權義務方不需要繳納保證金
D、維持保證金是根據收盤后的價格調整的

7.單項選擇題以下什么情形適合使用賣出認沽期權策略（）。

A、看跌、希望獲得權利金收益
B、看跌、希望通過標的證券價格下跌獲利
C、不看跌、希望獲得權利金收益
D、不看跌、希望獲得標的證券資本增值

10.單項選擇題下列關于希臘字母，說法正確的是（）

A.、對于同一個認購期權，標的價格越高，D.E.ltA.越高
B.、對于同一個認沽期權，標的價格越高，D.E.ltA.越高
C.、對于同一個認購期權，標的價格越高，GA.mmA.越低
D.、對于同一個認沽期權，標的價格越高，GA.mmA.越低

最新試題

賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。

題型：單項選擇題

認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。

題型：單項選擇題

下列希臘字母中，說法不正確的是（）。

題型：單項選擇題

以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。

題型：單項選擇題

現(xiàn)有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為（）。

題型：單項選擇題

某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。

題型：單項選擇題

以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。

題型：單項選擇題

賣出認沽股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）

題型：單項選擇題

以下屬于領口策略的是（）。

題型：單項選擇題

假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元，假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權的價格應為（）元。

題型：單項選擇題