單項選擇題掉期合約的價格通常()

A.在合約簽訂的時候是0
B.在合約存續(xù)期內會有波動
C.是通過一系列頭寸復制確定的


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題對于多頭投資人,在下列何種情況下持有遠期合約比期貨合約能取得更加理想的收益?()

A.利率和遠期價格負相關
B.利率和遠期價格不相關
C.利率和遠期價格正相關

2.單項選擇題若一項資產(chǎn)的凈持有成本(net cost of carry)是正數(shù),那么以這項資產(chǎn)為標的的遠期合約最有可能()

A.比凈持有成本等于0時低
B.與凈持有成本等于0時相同
C.比凈持有成本等于0時高

5.單項選擇題下列哪一項屬于布萊克-斯科爾斯期權估值模型的適用條件之一?()

A.標的資產(chǎn)價格服從正態(tài)分布
B.標的資產(chǎn)在期權存續(xù)期內產(chǎn)生股利或利息收益
C.只能給歐式期權定價

7.單項選擇題一般情況下,到期的美式看漲期權的價值()

A.小于歐式看漲期權
B.大于歐式看漲期權
C.等于歐式看漲期權

8.單項選擇題當市場利率穩(wěn)定不變時,同樣標的和存續(xù)期的期貨合約價格最有可能()

A.小于遠期合約價格
B.大于遠期合約價格
C.等于遠期合約價格