單項選擇題掉期合約的價格通常()
A.在合約簽訂的時候是0
B.在合約存續(xù)期內會有波動
C.是通過一系列頭寸復制確定的
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1.單項選擇題對于多頭投資人,在下列何種情況下持有遠期合約比期貨合約能取得更加理想的收益?()
A.利率和遠期價格負相關
B.利率和遠期價格不相關
C.利率和遠期價格正相關
2.單項選擇題若一項資產(chǎn)的凈持有成本(net cost of carry)是正數(shù),那么以這項資產(chǎn)為標的的遠期合約最有可能()
A.比凈持有成本等于0時低
B.與凈持有成本等于0時相同
C.比凈持有成本等于0時高
3.單項選擇題股票A(由公司A 發(fā)行)和股票B(由公司B 發(fā)行)現(xiàn)價都是每股100元。一年后,公司A 宣布了對現(xiàn)有股東額外發(fā)放配股權計劃,而公司B 沒有相關消息。這兩只股票都沒有持有成本。不考慮其他差異,股票A 一年后的遠期價格相對股票B 最有可能()
A.更低
B.更高
C.相同
4.單項選擇題一只不分紅的股票預計六個月后的價格為42元。以這支股票為標的的歐式看漲期權六個月后到期,行權價格為40元。另假設每年無風險收益率為10%,股價波動率為20%。根據(jù)布萊克-斯科爾斯(Black-Scholes)模型,這只期權當前價格最接近于()
A.4.76元
B.5.98元
C.0.81元
5.單項選擇題下列哪一項屬于布萊克-斯科爾斯期權估值模型的適用條件之一?()
A.標的資產(chǎn)價格服從正態(tài)分布
B.標的資產(chǎn)在期權存續(xù)期內產(chǎn)生股利或利息收益
C.只能給歐式期權定價
6.單項選擇題某股票當前市場價格為20元每股。分析師預測在三個月后股票價格有兩種可能結果:22元或18元,其中股價上升的概率為70%。假設年化無風險收益率為12%。根據(jù)一階段二叉樹模型,約定三個月后以21元買入該股票的歐式看漲期權的價值為()
A.9.49元
B.4.49元
C.0.51元
7.單項選擇題一般情況下,到期的美式看漲期權的價值()
A.小于歐式看漲期權
B.大于歐式看漲期權
C.等于歐式看漲期權
8.單項選擇題當市場利率穩(wěn)定不變時,同樣標的和存續(xù)期的期貨合約價格最有可能()
A.小于遠期合約價格
B.大于遠期合約價格
C.等于遠期合約價格
9.單項選擇題
閱讀下表, 回答相關問題。
A.A 公司
B.B 公司
C.C 公司
10.單項選擇題
閱讀下表, 回答相關問題。
A.A 公司
B.B 公司
C.C 公司
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