A.現(xiàn)貨期權(quán)
B.期貨期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)

A.回望期權(quán)
B.障礙期權(quán)
C.亞式期權(quán)
D.選擇期權(quán)

A.較低的價格
B.通常較小的Delta的絕對值
C.較低的時間價值
D.較低的內(nèi)在價值

A.權(quán)利和義務(wù)不對等
B.收益和風險不對等
C.只有賣方繳納保證金
D.損益結(jié)構(gòu)非線性

A.合約體現(xiàn)的權(quán)利義務(wù)不同
B.合約的收益風險特征不同
C.保證金制度不同
D.期貨具有杠桿，期權(quán)不具有杠桿

A.增大
B.減小
C.不變
D.其他選項都不對

A.波動率通常用于描述標的資產(chǎn)價格的變化程度
B.歷史波動率是基于對標的資產(chǎn)在過去歷史行情中的價格變化而統(tǒng)計得出
C.隱含波動率是期權(quán)市場對標的資產(chǎn)在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)波動率的預期
D.對于某個月份的期權(quán)，歷史波動率和隱含波動率都是不變的

A.期權(quán)權(quán)利金價格的波動
B.無風險收益率的波動
C.標的資產(chǎn)價格的波動
D.期權(quán)行權(quán)價格的波動

A.已實現(xiàn)波動率
B.隱含波動率
C.歷史波動率
D.條件波動率

A.價格方差
B.價格標準差
C.收益率方差
D.收益率標準差