在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

相對于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。