A.現(xiàn)手頭無資金，但認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉機(jī)會
B.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看漲期權(quán)
C.機(jī)構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市
D.有一些股市允許交易者融券拋空
你可能感興趣的試題
A.買進(jìn)套期保值
B.多頭套期保值
C.賣出套期保值
D.空頭套期保值
A.買賣方向?qū)?yīng)的原則
B.品種相同原則
C.數(shù)量相等原則
D.月份相同或相近原則
A.地點(diǎn)、時(shí)間、金融工具
B.風(fēng)險(xiǎn)
C.法律法規(guī)
D.稅率方面的套利機(jī)會
A.通過多樣化的投資組合降低乃至消除非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.將風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行對沖
C.集中投資、長期持有
D.購買損失保險(xiǎn)
A.買賣方向?qū)α⒃瓌t
B.買賣數(shù)量相等原則
C.同時(shí)建倉、同時(shí)對沖原則
D.合約相關(guān)性原則
最新試題
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
跨品種價(jià)差套利中，兩個(gè)指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價(jià)值。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）
套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。（）
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)對它們而言無關(guān)緊要。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
通過對每個(gè)交易員、交易單位和整個(gè)機(jī)構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進(jìn)行的金融交易有多大風(fēng)險(xiǎn)，有效防止過度投機(jī)行為的出現(xiàn)。（）
風(fēng)險(xiǎn)的不對稱性、進(jìn)入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會。（）