若當前歐式看漲期權價格為1美元，給出套利方案和結果。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結束時與利息支付方向相反。

認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。

交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。

金融衍生產品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

期貨交易一般不進行實物交割。

對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。

實值的美式期權的價值總是大于或等于其內涵價值。

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

根據看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權價格是多少？