您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.3.99％
B.3.98％
C.3.97％
D.3.96％
A.由當(dāng)前零利率所隱含的未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的利率
B.從今天開始并持續(xù)未來(lái)n年（無(wú)息票）的投資所賺取的利率
C.導(dǎo)致債券價(jià)格等于其面值（或本金）的票面利率
D.應(yīng)用于所有現(xiàn)金流量時(shí)，債券的價(jià)值等于其市場(chǎng)價(jià)格的單一折現(xiàn)率
A.計(jì)算債券的收益率
B.從短期到期工具到較長(zhǎng)期限的工具，確定每個(gè)步驟的零利率
C.從長(zhǎng)期到期工具到較短期限的工具，確定每個(gè)步驟的零利率
D.票面收益率的計(jì)算
A.增加$2，500
B.減少$2，500
C.增加25，000美元
D.減少25，000美元
最新試題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長(zhǎng)期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。