單項(xiàng)選擇題在市場流動(dòng)性足夠的前提下，3月4日．某機(jī)構(gòu)投資者看到5年期國債期貨TF1506合約和TF1503合約之間的價(jià)差偏高，于是采用賣出套利策略建立套利頭寸，賣出100手TF1506合約，同時(shí)買入100手TFl503合約，成交價(jià)差為1．080元。該投資者平倉原套利頭寸后，獲利（）萬元。（平倉時(shí)價(jià)差為0．980元）
A.8
B.10
C.12
D.15
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1.單項(xiàng)選擇題2013年記賬式附息（三期）國債，票面利率為3．42％，到期日為2020年1月24日。對應(yīng)于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1．0167。2015年4月3日，該國債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為99．640，應(yīng)計(jì)利息為0．6372，期貨結(jié)算價(jià)格為97．525。TF1509合約最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日計(jì)161天，持有期間含有利息為1．5085。該國債的發(fā)票價(jià)格為（）。
A.100.2772
B.100.3342
C.100.4152
D.100.6622
2.單項(xiàng)選擇題以下屬于利率期權(quán)的是（）。
A.國債期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票期權(quán)
D.貨幣期權(quán)
3.單項(xiàng)選擇題2013年2月27日。國債期貨TF1403合約價(jià)格為92．640元，其可交割國債140003凈價(jià)為101．2812元，轉(zhuǎn)換因子1．0877，140003對應(yīng)的基差為（）元。
A.0.5167
B.8.6412
C.7.8992
D.0.0058
4.單項(xiàng)選擇題假設(shè)用于CBOT30年期國債期貨合約交割的國債，轉(zhuǎn)換因子是1.474，該合約的交交割價(jià)格為110-16，則買方需支付（）美元來購入該債券。
A.162375.84
B.74735.41
C.162877
D.74966.08
5.單項(xiàng)選擇題CME3個(gè)月期國債合約，面值1000000美元，成交價(jià)為93.58，則意味該債券的成交價(jià)格為（）美元。
A.983950
B.985800
C.98395
D.93580
最新試題
美國期貨市場中長期國債期貨采用價(jià)格報(bào)價(jià)法，報(bào)價(jià)按1000美元面值的國債期貨價(jià)格報(bào)價(jià)，交割采用實(shí)物交割方式。（）
題型：判斷題
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報(bào)價(jià)的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
美國中長期國債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進(jìn)行兌付。（）
題型：判斷題
國債投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
多頭套期保值者買入利率期貨合約是因?yàn)楸Ｖ嫡吖烙?jì)（）所引致的。
題型：多項(xiàng)選擇題
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
利率期貨的空頭套期保值者（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）
題型：判斷題
下列關(guān)于期貨合約價(jià)值的說法，正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題