看漲期權的Gamma值都是正值，看跌期權的Gamma值是負值。

某投資者以資產(chǎn)s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

波動率增加將使行權價附近的Gamma減小。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調整對沖比例。

持有收益指基礎資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

在期權風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。

在期權有效期限內，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

影響期權定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。