多項(xiàng)選擇題對砝碼的有效市場假說評價(jià)恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/strong>

A.關(guān)于市場是否有效的爭論推動(dòng)了學(xué)界對理論模型的實(shí)證檢驗(yàn)
B.關(guān)于市場是否有效的爭論推動(dòng)了資產(chǎn)定價(jià)理論的發(fā)展
C.有效市場假說只是一個(gè)猜想，因此遠(yuǎn)沒有結(jié)論來得重要
D.市場是否有效對業(yè)界來說沒有實(shí)質(zhì)影響


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1.多項(xiàng)選擇題如果分析師對每股收益的預(yù)測優(yōu)于基于歷史財(cái)務(wù)信息所做出的最佳預(yù)測，這說明（）

A.強(qiáng)有效市場不會(huì)對分析師預(yù)測報(bào)告的發(fā)布做出任何反應(yīng)
B.分析師獲得了財(cái)務(wù)信息以外的額外信息
C.半強(qiáng)有效市場會(huì)對分析師預(yù)測報(bào)告的發(fā)布做出反應(yīng)
D.價(jià)格沒有吸收歷史財(cái)務(wù)信息

2.多項(xiàng)選擇題通過內(nèi)幕交易可以獲得超額收益說明（）

A.大部分投資者不非理性
B.限制內(nèi)幕交易有助于保護(hù)市場的公平性
C.市場做不到強(qiáng)有效
D.價(jià)格沒有完全反映內(nèi)幕消息

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于事件研究法中超額收益的說法正確的是（）

A.正常收益可以參考標(biāo)的證券在窗口期以外時(shí)段的表現(xiàn)
B.如果不剔除正常收益研究結(jié)論不受影響
C.超額收益就是剔除正常收益之后的收益
D.正常收益可以使用CAPM 、APT 等模型進(jìn)行測算

4.多項(xiàng)選擇題從哪些角度看小市值公司具有更高的風(fēng)險(xiǎn)（）

A.小規(guī)模公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高
B.小規(guī)模公司存在融資風(fēng)險(xiǎn)
C.小規(guī)模公司抵抗經(jīng)濟(jì)周期能力差
D.小規(guī)模公司業(yè)績增長快

5.多項(xiàng)選擇題下列哪些公司特征能夠預(yù)測股票的收益（）

A.銷售額增長率
B.市現(xiàn)率
C.市盈率
D.公司規(guī)模

6.多項(xiàng)選擇題關(guān)于“好一月效應(yīng)”的說法合理的是（）

A.12月份的賣出很可能是源于投資者的避稅
B.好一月效應(yīng)對于小市值公司更明顯
C.好一月效應(yīng)是由12月份的賣出與1月份的買入聯(lián)合造成的
D.好一月是因?yàn)槠渌?1個(gè)月份壞的原因

7.多項(xiàng)選擇題下列哪些信息屬于歷史信息（）

A.近三年公司的財(cái)務(wù)信息
B.公司發(fā)布預(yù)告稱公司即將上一套新的生產(chǎn)線
C.股票過去的價(jià)格變動(dòng)趨勢
D.公司高管掌握的私人信息

8.多項(xiàng)選擇題關(guān)于APT 模型中因子數(shù)量的說法正確的是（）

A.因子數(shù)量越多APT 模型越準(zhǔn)確
B.構(gòu)造無套利組合時(shí)因子越多所需要的非冗余證券就越多
C.因子數(shù)量與APT 是否成立無關(guān)
D.因子數(shù)量不能大于非冗余證券的數(shù)量（完全相同的兩個(gè)證券稱為冗余證券）

9.多項(xiàng)選擇題關(guān)于APT 模型中線性因子假設(shè)的說法正確的是（）

A.因子與殘差項(xiàng)不相關(guān)
B.不同資產(chǎn)的殘差項(xiàng)不相關(guān)
C.因子之間不能相關(guān)
D.模型沒有限定因子個(gè)數(shù)